PORTFOLIO VISUALIZERで遊んでいました。
Backtest Portfolio Asset Allocation
ポートフォリオと投資条件を入力すると、これまでどういう増え方をしたかを表示してくれるサイト。3倍ETFの過去の値動きもわかるからハマってしまった。
可変レバレッジドポートフォリオ
http://www.rokohouse.net/archives/1921
株式と債券は逆相関っぽい動きをする。ならば3倍S&P500(SPXL)と3倍債権(TMF)でポートフォリオ組んだら暴落にも耐えられるポートフォリオになるんじゃね？という考え方らしい。実際にやってみました。
青がSPXLに100％投資した場合、赤がレバレッジドポートフォリオのリスク許容度大バージョン。最終的なリターンは負けますけど、コロナショックを食らっても大して下がってなくて安定しているように見える。年率リターン25％。これだけ増えるなら十分です。
もっと良いやつを探す
SPXLじゃなくてTQQQ(3倍NASDAQ100)にしてみよう。
黄色がTQQQバージョン。暴落がない上に、最終的にSPXLに迫る年率リターン32％。最高だ。
結果論で良いやつ選んだから当たり前か
近年調子の良かった米国株の中で更に調子の良いNASDAQを選んだので、いい感じのグラフになるのは当たり前ですね。
そもそもインデックス投資って、個別株どれが良いか当てるのは難しいから全部買っちゃえという考え方なのに。
どれが良いか分かっているならTSLA株に全ツッパですよ。
大勝利！！！
まあハイテク株の天下は続かないだろうって考えるなら、SPXLにするべきでしょうね。あるいは米国株以外が来ることも考慮して、VT（全世界株）の3倍バージョンを探してきてそれにするのがいいかな。
そもそも可変レバレッジドポートフォリオってどうなの
債権が株式と逆相関というのは絶対ではないですし、株式も今後は右肩上がりか分かりません。超長期で可変レバレッジドポートフォリオを検証したらそこまで良いパフォーマンスではなかったという記事もありました。
レバレッジPFの超長期のシミュレーション成績を見てみる | Dr.Kernelの見た世界
過去70年で見るとS&P500が年率リターン10.9%に対してレバレッジドポートフォリオは11.9%。1%しか変わらない。レバレッジドポートフォリオは3ヶ月に1度リバランスするという条件なので、コストを考えると負けてるんじゃないかな。
目指すべきポートフォリオで迷走してる。
